期权、期货及其他衍生产品 : 投资理财经典译丛

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期权、期货及其他衍生产品
: 投资理财经典译丛

作者:(加)约翰·赫尔

出版社:人民邮电出版社

副标题:投资理财经典译丛

译者:张陶伟

出版年:2011-1

页数:641

定价:99.00元

丛书:投资理财经典译丛

ISBN:9787115244710

内容简介
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《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”,是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,And OtherDerivatives第6版的中译本。《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》内容全面,几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系,使具有不同需求的读者可有选择地阅读《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》。

全书共32章,内容包括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。

《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》同先前的版本一样适于不同的用途,既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生,也适用于数学功底较好的本科高年级学生,尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说,《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》具有不可替代的阅读价值。

作者简介
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约翰·赫尔,衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和Alan White 教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。  赫尔也曾荣获多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖,在1999年他被国际金融工程师协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。

目录
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技术说明

前言

第1章 绪论

第2章 期货市场的机制

第3章 利用期货套期保值策略

第4章 各种利率

第5章 远期和期货价格的决定

第6章 利率期货

第7章 互换

第8章 期权市场的机制

第9章 股票期权价格的性质

第10章 期权的交易策略

第11章 二叉树模型介绍

第12章 维纳过程和伊藤定理

第13章 Black-Scholes-Merton模型

第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权

第15章 套期保值参数

第16章 波动率微笑

第17章 数值方法

第18章 在险值

第19章 估计波动率和相关系数

第20章 信用风险

第21章 信用衍生品

第22章 奇异期权

第23章 气象、能源和保险衍生品

第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论

第25章 鞅和测度

第26章 利率衍生证券:标准市场模型

第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整

第28章 利率衍生证券:短期利率模型

第29章 利率衍生品:HJM和LMM

第30章 互换的再次探讨

第31章 实物期权

第32章 衍生品灾难及教训

评论 ······

内容非常棒,就是有深度…需要潜心钻研!

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