Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model

作者：StevenShreve

出版社：Springer

副标题：TheBinomialAssetPricingModel

出版年：2004-4-21

页数：187

定价：USD54.95

装帧：Hardcover

丛书：springerfinance

ISBN：9780387401003

内容简介
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Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance

作者简介
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卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

评论 ······

二叉树也可以玩出花🤯对American Option的理解深入了很多🤔Volume II开干！

2019-2020 Fall (Mathematical finance: Discrete time)

据说是一本不看一辈子后悔的书。虽然讲的是离散模型，但可以帮助理解下册的连续模型。没有stochastic calculus的基础也能看懂。不要被书名和作者吓到。认真看一定可以看懂，写的很好。

从二叉树开始讲起真是太适合菜鸟进阶了TAT

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