量化交易 : 如何建立自己的算法交易事业

作者：欧内斯特·陈

出版社：东北财经大学出版社

副标题：如何建立自己的算法交易事业

译者：黄嵩

出版年：2014-1-1

页数：157

定价：28

装帧：平装

丛书：金融瞭望译丛

ISBN：9787565413254

内容简介
······

技术的进步使得发展交易策略变得更加简单。欧内斯特·陈使用了许多最新的量化交易技术，通过简洁描述其众多优点和少许不足，提供了一本真正服务于所有目前及即将成为交易员的专业书。”

——彼得。波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官

“在《量化交易》一书中，欧内斯特·陈博士为交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程知识实时交易系统的研发和算法交易的运行，逐步建立起了一个最佳结构框架。”

——耶瑟—安瓦尔（Yaser Anwar），交易员

“量化交易是一个被神秘面纱所笼罩的极具挑战性的领域，看似艰深，只有少数精英人士才能掌握，欧内斯特·陈博士在其朴实无华的实践指导中，指出了进行一项成功的自动交易操作的重要基础，并分享了其在艰苦历程中获得的经验教训，为个人交易员和机构交易员指出了明确的前进方向，以避免掉进一些常见的陷阱中。”

——罗萨里奥·M.因加尔焦拉（Rosario M.Ingargiola），Alphacet公司首席技术官

“本书为个人投资者如何建立稳定可靠的交易结构以便成功进行算法交易提供了一个有价值的视角。欧尼在构建交易系统上丰富的实践经验对那些希望交易知识更上一层楼的交易者来说是十分宝贵的。”

——雷蒙·卡明斯（Ramon Cummins），个人投资者

“这些年来，我所读过的关于量化交易的绝大部分书籍和文章都没有多少可取之处。在多数情况中，作者不是没有真才实学，就是因为害怕交易秘密被窃取而不愿将重要内容写在书上。欧尼有着不同的创作理念：提供了大量有价值的信息以及与量化交易各项内容有价值的广泛互动。欧尼成功地将大量琐碎艰涩的知识简化成初学者乐于接受的清晰易懂的内容。”

——史蒂夫·哈尔彭（Steve Halpem），HCC资本管理公司创始人

作者简介
······

这是一本由www.epchan.com的创始人Ernest P. Chan撰写的量化投资理论的matlab技术实现的巨著，之中的很多观点非常新颖，他的量化投资策略在近些年的金融及债务危机中获得了十分优良的收益。值得技术开发者作为知识扩充储备来阅读

目录
······

第1章量化交易初探1

1.1谁能成为量化交易员？ 2

1.2量化交易的特点4

1.3漫漫前路7

第2章寻找切实可行的策略8

2.1甄别适合自己的策略11

2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15

2.3小 结24

第3章回测26

3.1常用的回测平台 26

3.2查找与使用历史数据库31

3.3业绩度量37

3.4避免常见的回测陷阱44

3.5交易成本54

3.6策略改进59

3.7小结60

第4章创建交易业务62

4.1业务结构：零售还是自营？ 62

4.2选择一家零售经纪公司（或自营交易公司） 64

4.3设备67

4.4小结68

第5章交易执行系统70

5.1自动交易系统的功能70

5.2最小化交易成本77

5.3用仿真交易测试交易系统78

5.4实际业绩偏离预期的原因 79

5.5小结81

第6章资金和风险管理83

6.1最优资本配置和杠杆83

6.2风险管理92

6.3做好心理准备96

6.4小结99

6.5 附录：收益率正态分布时凯利公式的简单推导99

第7章量化交易专题101

7.1均值回归策略和惯性策略101

7.2状态转换105

7.3平稳性和协整性111

7.4因子模型118

7.5清仓策略124

7.6季节性交易策略128

7.7高频交易策略137

7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗？ 139

7.9小结140

第8章结语：独立交易员能否成功？ 142

8.1接下来145

附录：MATLAB快速回顾147

参考文献154

评论 ······

基础性介绍。
唯一对我有用的一句话：用凯利公式能够实现净值的指数增长，这一增长的上限是策略的容量。之后，增长来自于策略数量的增加。

一般般吧， 可能还是一些金融名字不知道什么概念，内容还是太泛泛了

其实挺不错的，真正从0到1的知识。基本要点涵盖，每点都有引用到深度topic，这些就够了

真是一本特别好的书，讲思想和经验的，特别是系统容错和纠错的部分，对高手新手都很有用。做技术分析的交易者也应该看看，讲很多很细腻的，传统技术流交易者没有考虑到的问题。

• 下载电子版：下载地址
• 购买纸质版：京东商城
• 购买纸质版：当当网